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综合馆
分散化投资降低证券组合风险的探讨
  • 摘要

    本文主要以Markowiz的证券组合理论作为基础理论,推导出证券组合中证券的数量与证券组合风险的相互关系.在我国证券市场中进行了实证检验,得到上海证券交易所中证券组合规模和其风险之间的关系,然后再对证券组合规模与其平均组合风险进行回归建模,得到了最佳证券组合规模为5只时已经分散了绝大部分的风险,当证券投资组合规模达到16只时,继续增大组合规模风险的降低不再明显.

  • 作者

    李英燕 

  • 作者单位

    长安大学经济与管理学院 710064

  • 刊期

    2018年24期

  • 关键词

    投资组合  风险风散化  实证检验 

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54.87.61.215