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综合馆
银行资产负债管理多阶段随机规划模型
  • 摘要

    使用带有简单补偿的随机线性规划模型,研究不确定下的银行资产负债管理问题.以我国经济环境为依托,考虑了未来银行资产收益以及存款流的不确定性,并采用向量自回归的方法对其进行估计.以浦发银行为研究对象,并与其实际情况进行比较.结果表明,按该模型进行决策,能较好地规避由于未来的不确定所带来的风险,得到的收益要高于实际收益.

  • 作者

    金秀  黄小原  冯英洁  JIN Xiu  HUANG Xiao-yuan  FENG Ying-jie 

  • 作者单位

    东北大学,工商管理学院,沈阳,110004

  • 刊期

    2007年1期 ISTIC PKU CSSCI

  • 关键词

    资产负债管理  多阶段随机规划  不确定性 

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54.81.69.220