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综合馆
我国商业银行不良率与证券化的关系——基于动态面板模型的实证研究
  • 摘要

    近年,国内资产证券化业务蓬勃发展.文章引入我国商业银行动态面板数据,采用2SLS估计、差分GMM估计及系统GMM估计三种方式,实证检验我国商业银行不良贷款率与证券化变量之间的内在关系.结果表明,不良贷款率与证券化变量之间的系数不显著,表明目前我国商业银行在发行资产证券化产品时不存在逆向选择、"以次充好"的现象.这主要是由于我国商业证券化发展还处于起步阶段,银行更多地会按照行业、地域、分散度、利率、期限等出发筛选贷款进行产品结构设计.文章最后建议为了防范证券化业务中的逆向选择,应加强相关机构的信息披露监管要求.

  • 作者

    梁璐璐  林舒  张之 

  • 作者单位

    中国社会科学院金融研究所流动站/兴业银行股份有限公司投资银行部/南开大学经济学院

  • 刊期

    2017年10期 PKU CSSCI

  • 关键词

    资产证券化  不良贷款率  动态面板模型 

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3.214.184.250