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综合馆
基于Copula模型的通货膨胀密度预测法及应用
  • 摘要

    传统对通胀率的点预测方法,无法反映预测结果的不确定性.文章通过构建我国通胀的密度预测,测算了2014年4月至2015年3月期间通货膨胀高于4的概率以及可能持续的时间.与欧洲各国央行密度预测法不同的是,分析了各期密度预测之间的相关性,并且考虑了密度预测中概率分布的多样性,选择了不同类型的概率分布用于拟合预测误差.在此基础上,引入多维Copula模型,构造了密度预测的联合分布用于通胀的预测.结果 显示,这段时间内我国通胀率高于4'的概率最高仅有28%,如果通胀率真的达到这一水平,其持续时间也不会超过3个月,该方法具有一定的稳健性,并可以适用于未来通胀的预测.

  • 作者

    吴寅恺  陈清萍  陈泽汛 

  • 作者单位

    安徽省社会科学院城乡经济研究所,合肥,230051/埃克塞特大学计算机学院,英国埃克塞特EX4 4QJ

  • 刊期

    2019年20期 PKU CSSCI

  • 关键词

    通货膨胀  密度预测法  Copula模型 

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3.226.243.36