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综合馆
关于非平稳数据“伪回归”的解析
  • 摘要

    对存在单位根过程的随机变量进行建模时,很容易产生“伪回归”现象.正确认识非平稳时间序列数据的“伪回归”问题,是计量经济学协整方法建模成功的关键.文章以两个相互独立单位根过程的协整模型为研究对象,对变量回归系数统计量的极限分布做了理论论证和蒙特卡罗模拟.结果发现,当变量存在单位根过程进行协整建模时,模型回归系数必然显著,存在“伪回归”现象.

  • 作者

    田立法 

  • 作者单位

    天津商业大学经济学院,天津300134

  • 刊期

    2014年3期 PKU CSSCI

  • 关键词

    单位根过程  伪回归  蒙特卡罗模拟 

参考文献
  • [1] Granger,C.W.J;Newbold,P. Spurious Regressions in Econometrics. Journal of Econometrics, 1974,02
  • [2] Phillips,Peter C.B. Understanding Spurious Regression in Econometrics. Journal of Econometrics, 1986,33
  • [3] 詹姆斯.汉密尔顿;刘志明. 时间序列分析. 北京:中国社会科学出版社, 1999
  • [4] 陆愁祖. 高等时间序列经济计量学. 上海:上海人民出版社, 1999
  • [5] 张晓峒. 计量经济分析. 北京:经济科学出版社, 2000
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