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综合馆
我国GDP的多步预测研究——基于Kalman滤波和泰勒展开的结合
  • 摘要

    将Kalman滤波应用于我国国内生产总值(GDP)和人均国内生产总值(GDPP)年度数据时,发现其多步预测的相对误差随着预测步长的增加而增大.为提高Kalman滤波多步预测的精度,在样本外预测中采用泰勒公式进行观测数据预报.实验结果表明泰勒公式的引入提高了Kalman滤波的多步预测精度.

  • 作者

    冯金平  王伟  陈宇  FENG Jin-ping  WANG Wei  CHEN Yu 

  • 作者单位

    中国人民大学信息学院,北京,100872/中国人民大学信息学院,北京100872;闽南师范大学数学与统计学院,福建漳州363000

  • 刊期

    2018年11期 ISTIC PKU

  • 关键词

    Kalman滤波  极大似然估计  泰勒公式  多步预测 

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