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综合馆
商业银行混业战略与系统性风险的实证分析
  • 摘要

    运用两因子模型下的滚动回归方法,从商业银行自身的微观层面出发,对商业银行混业经营战略对系统性风险的影响进行了分析研究.实证结果表明银行非利息收入比重的增加会增加市场系统的风险;非利息收入中的手续费和佣金收入对于市场系统性风险表现出显著的负相关关系,而交易收入则表现出了与市场系统性风险显著的正相关关系;利率风险的模型中没有得到明显的结果.

  • 作者

    王淼晶  WANG Miao-jing 

  • 作者单位

    上海交通大学安泰经济与管理学院,西方经济学,上海,200030

  • 刊期

    2010年36期 ISTIC

  • 关键词

    混业战略  系统性风险  非利息收入 

参考文献
  • [1] 陈雨露,马勇. 混业经营与金融体系稳定性:基于银行危机的全球实证分析. 经济理论与经济管理, 2008,3
  • [2] De Bandt O;Hartmann P. Systematic risks in banking. Oxford:Oxford University Press, 2002
  • [3] Eichengreen B;Rose A K. Staying.Afloat when the wind shifts:External factors and emerging-market banking crises.NBER Working Paper 1998.No.W6370.
  • [4] De Jonghe O. Back to the basics in banking? A micro-analysis of banking system stability. Journal of Financial Intermediation, 2009
  • [5] Flannery J M. Asset pricing,time varying risk premia and interest rate risk. Journal of Banking and Finance, 1997
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