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综合馆
分数环境中幂型重置期权的定价
  • 摘要

    本文考虑标的资产价格服从分数O-U过程,通过推广计价单位的选取以获取等价鞅测度,得到了无风险利率为非随机函数下的幂型重置看涨期权的定价公式.

  • 作者

    董志英 

  • 作者单位

    乐山师范学院数学系,四川,乐山,614004

  • 刊期

    2009年31期

  • 关键词

    分数O-U过程  测度变换  幂型重置期权  拟鞅 

参考文献
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3.234.245.121