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综合馆
基于蒙特卡洛方法的互联网金融风险测度研究
  • 摘要

    随着互联网技术的发展,金融科技的风险不断增加,互联网金融风险除了加深金融体系的复杂性外,还具有科技信息的风险.如何化解互联网金融风险成为各国监管机构持续关注的议题.文章基于蒙特卡洛模型,对互联网金融风险进行了测度.研究结果发现,基于GARCH模型蒙特卡罗模拟的VaR对价格波动敏感,有较好的拟合性,能够很好地预测互联网金融风险.基于上述方法对中国的互联网金融风险进行模拟,研究提出了鼓励互联网金融创新、 培育良好生态体系、 加强互联网金融监管和国际治理合作等政策建议,以期实现化解互联网金融风险,促进经济的持续健康发展.

  • 作者

    魏源  WEI Yuan 

  • 作者单位

    渭南师范学院农商学院,陕西 渭南,714099

  • 刊期

    2018年9期 ISTIC PKU CSSCI

  • 关键词

    互联网金融  金融科技  金融风险  金融监管 

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3.235.66.217